Seminario Creando Riqueza traite les données de marché historiques et en temps réel avec des modèles prédictifs et propose des stratégies back-testées qui ont été systématiquement validées avant le déploiement.
Demander l'accès au systèmeNos modèles recherchent des décennies de données sur les prix à la recherche de structures récurrentes qui sont à peine perceptibles lors de la lecture manuelle des graphiques. Chaque corrélation identifiée est vérifiée par rapport à des périodes indépendantes avant d'être incorporée dans un signal.
La gestion des risques n'est pas une étape en aval, mais plutôt une partie de l'architecture du modèle. La taille des positions et les niveaux de stop sont calculés sur la base de modèles de volatilité historiques, et non définis de manière générale.
Les modèles traitent des quantités de données nettement plus importantes qu'un seul analyste et reconnaissent simultanément des modèles sur plusieurs niveaux de temps. Le résultat est des énoncés de probabilités au lieu de prévisions générales.
Les signaux sont calculés et fournis dans les millisecondes suivant la saisie des données. Cela réduit le délai entre la connaissance du marché et l’action possible.
Les décisions sont basées sur des règles établies plutôt que sur des réactions émotionnelles lors de phases volatiles. Le système s’en tient à la logique validée, même si les mouvements du marché à court terme pourraient vous inciter à vous en écarter.
Les données de marché, de volume et de volatilité sont agrégées et nettoyées de plusieurs sources avant d'être intégrées aux modèles.
Chaque stratégie est testée par rapport à des périodes historiques non utilisées dans la formation. Seules les stratégies présentant des performances stables sur différentes phases de marché franchissent cette étape.
Les modèles confirmés sont traduits en signaux concrets et urgents et transférés au système commercial, y compris les paramètres de risque.
Représentation illustrative : performances de la stratégie par cycle de backtesting par rapport à la période de référence
Les modèles sont continuellement optimisés pour deux métriques : la capacité à générer des rendements excédentaires par rapport à une référence passive et la limitation des phases perdantes en période de volatilité des marchés.
Chaque stratégie passe par plusieurs cycles de backtesting sur des fenêtres de temps indépendantes avant d'être publiée pour une utilisation productive.
Les résultats historiques des backtestings ne permettent pas de faire une déclaration fiable sur les évolutions futures du marché. Toutes les informations servent à une classification méthodologique et non à une promesse de performance.
Seminario Creando Riqueza s'adresse aux traders et aux investisseurs privés qui comprennent déjà les méthodes algorithmiques et souhaitent les utiliser spécifiquement. La plateforme ne remplace pas votre propre opinion sur le marché, mais fournit plutôt une base fondée sur des données.
Les utilisateurs y accèdent après une brève clarification de leurs besoins, car les stratégies sont configurées différemment en fonction de leur style de trading et de leur profil de risque.
Les modèles Seminario Creando Riqueza évoluent à mesure que les volumes de données augmentent et conviennent aussi bien aux investisseurs individuels qu'aux utilisateurs ayant plusieurs stratégies parallèles.